Schulungsübersicht

Sitzung 1 – Strukturierte Produkte

    Was ist ein strukturiertes Produkt? Arten strukturierter Produkte Asset-Back-Wertpapiere Collateralised Debt Obligations Collateralised Mortgage Obligations
Die Rolle des Spezialfahrzeugs
  • So bewerten Sie strukturierte Produkte
  • Was sind die Hauptrisiken?
  • Bilanzierung strukturierter Produkte
  • So ermitteln Sie den Preis für ein strukturiertes Produkt
  • Sitzung 2: Zinsstrukturen
  • Eingebettete Optionen und Swaps Reverse Floater Gehebelte Swap-gebundene Schuldverschreibungen Anleihen, die an andere Zinssätze als Libor gebunden sind Erweiterbare und kündbare Swaps Eingebettete Swaptions

      Sitzung 3 – Optionsverträge

    Einführung in Optionen Optionsterminologie Gehandelte vs. OTC-Optionsprämie Bestätigung und Abwicklung Volatilität Preisgestaltung einer Option – Binomialmodell Black Scholes Andere Ansätze

      Die Bedeutung der Zinsstrukturkurve
    Sitzung 4 – Swaps-Kontrakte
  • Einführung in Swaps Swap-Definitionen Qualitäts-Spread-Differenzial Zinsswaps Währungsswaps Preisgestaltung von Zinsswaps Swap-Bewertungen Modellrisiko und die Bedeutung von Preisfeeds Bestätigung und Abwicklung Kontrahenten-Kreditrisiko Sicherheiten und Sicherheitenmanagement
  • Sitzung 5 – Einführung in Derivate

      Was ist ein Derivat? Warum machen sich die Menschen Sorgen über Derivate? Schlüsselkonzepte Arbitrage und der ursprüngliche Zweck von Derivaten – das gegenseitige Zusammentreffen von Bedürfnissen. Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten. Absicherung und Handel

    Sitzung 6 – Devisen

      Bankbuch vs. Handelsbuch Marktkonventionen Sprache des Devisenhandels Der Prozess des Devisenhandels Electronic und Telefonhandel Handelsraumkontrollen Währungsbedingungen

    Sitzung 7 – Termintransaktionen

      Einführung in Terminkontrakte Zweck von Terminkontrakten Preisgestaltung für einen Terminkontrakt und die Bedeutung des Libor Dokumentation eines Terminkontrakts Einführung in die ISDA Bestätigung und Abwicklung von Terminkontrakten

    Sitzung 8 – Terminkontrakte

      Einführung in Terminkontrakte Die Rolle der Terminbörse Die Natur von Terminkontrakten Die Rolle beim Handel Preisgestaltung für einen Terminkontrakt Absicherung mit Terminkontrakten Die Bedeutung der Margin-Buchhaltung Bestätigung und Abrechnung

    Sitzung 9: Aktienswaps

      Ziele des Fondsmanagements Verwendung eines Swaps mit einem Aktienpreisindex Beispiel für Cashflows eines Aktienswap Total Return Swaps und andere Kreditderivate

    Sitzung 10 – Was in der Praxis schief geht

      Szenariomodellierung und Derivate Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    Sitzung 11 – Einführung in fortgeschrittene Themen

      Das Management des Zinsrisikos Einführung in besicherte Instrumente Kontrahenten-Kreditrisiko und Derivate Rechtliches Risiko und Derivate Value at Risk und Exposure at Default Verlust bei Ausfall und Ausfallwahrscheinlichkeit Stresstests und Liquiditätsrisiko Szenariomodellierung Die Auswirkungen internationaler Rechnungslegungsstandards, IAS 39 und IFRS 7 Ansatz und Ausbuchung von Vermögenswerten
      21 Stunden
     

    Teilnehmerzahl


    Beginnt

    Endet


    Die Termine sind abhängig von der Verfügbarkeit und finden zwischen 09:30 und 16:30 statt.
    Offene Schulungskurse erfordern mindestens 5 Teilnehmer.

    Erfahrungsberichte (3)

    Kombinierte Kurse

    Ein praktisches Handbuch für erfolgreiche Preisstrategien

      7 Stunden

    Verwandte Kategorien