Financial Trading with R Schulung

Alle Preise zzgl. MwSt

Kurs Code

rfintrading

Dauer

21 hours (üblicherweise 3 Tage inklusive Pausen)

Voraussetzungen

  • A basic understanding of finance concepts
  • A solid grasp of mathematics
  • Basic programming experience

Überblick

R ist eine beliebte Programmiersprache in der Finanzbranche. Es wird in Finanzanwendungen eingesetzt, die von Kernhandelsprogrammen bis zu Risikomanagementsystemen reichen.

In diesem von Lehrern geführten Live-Training lernen die Teilnehmer die Grundlagen des Finanzhandels kennen, während sie mit quantstrat grundlegende Handelsstrategien und -aktionen in R aufbauen und implementieren.

Am Ende dieser Schulung können die Teilnehmer:

  • Verstehen Sie die grundlegenden Konzepte im Handel
  • Erstellen und implementieren Sie ihre erste Handelsstrategie mit R
  • Analysieren Sie die Leistung ihrer Strategie mit R

Publikum

  • Programmierer
  • Finance
  • IT-Profis

Format des Kurses

  • Teilvorlesung, Teildiskussion, Übungen und viel praktisches Üben

Machine Translated

Schulungsübersicht

Introduction

Understanding the Basics of Trading

  • Overview of Trading
  • Understanding the Philosophies of Trading
  • Overview of Various Trading Systems
  • Learning the Pitfalls in Trading
  • Avoiding Overfitting
  • Obtaining Financial Data
  • Plotting Financial Data
  • Adding Indicators to Your Data
  • Adding Moving Averages to Your Data

Creating Your First Strategy in Quantstrat

  • Overview of the Quantstrat Package
  • Initializing Your Data
  • Initializing Time Zone and Currency
  • Importing Data
  • Initializing Data Using stock()
  • Setting the Trade Size
  • Setting Initial Equity
  • Setting Your Account, Portfolio, and Strategy
  • Using the rm.strat() Command
  • Initializing Your Portfolio
  • Initializing Your Account
  • Initializing Your Orders
  • Storing Your Strategy

Using Indicators

  • Introduction to Indicators
  • Implementing the Simple Moving Average (SMA) Indicator
  • Implementing the Relative Strength Index (RSI) Indicator
  • Visualizing Indicators
  • Identifying Indicator Types: Trend or Reversion
  • Implementing Pre-Written Indicators
  • Coding Your Own Indicator
    • Using RSI Averages
    • Implementing the David Varadi Oscillator (DVO)
  • Implementing Your Own Indicator

Using Signals in Quantstrat

  • Overview of Signals and Signal Types
  • Implementing the sigComparison Signal
  • Implementing the sigCrossover Signal
  • Implementing the sigThreshold Signal
  • Using the sigFormula() Function
  • Combining Signals 

Using Rules

  • Overview of Trading Rules
  • Using the add.rule() Function
  • Implementing an Exit Rule
  • Using the Argument sigcol in the add.rule() Function
  • Using the Argument sigval in the add.rule() Function
  • Specifying Order Quantity
  • Specifying Order Type
  • Specifying Order Side
  • Using the Argument replace in the add.rule() Function
  • Using the Argument prefer in the add.rule() Function
  • Implementing an Entry Rule
  • Using Order Sizing Functions

Analyzing Trading Results

  • Understanding How to Analyze Your Strategy's Performance
  • Running Your Strategy
  • Exploring the Profit Factor
  • Using the Percent Positive Statistic
  • Visualizing Your Chart Positions
  • Adding Indicators to Your Chart Positions Plot
  • Calculating the Cash Sharpe Ratio
  • Calculating the Returns-Based Sharpe Ratio

Troubleshooting

Summary and Conclusion

Closing Remarks

Erfahrungsberichte

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