Ökonometrie: Eviews und Risiko-Simulator Schulung

Einleitung

Allgemeine ökonometrische Konzepte

• Grundlegendes Verständnis der Begriffe in der Ökonometrie
• Variablen und Messverfahren erläutern
• Einführung in Wahrscheinlichkeitstheorie sowie Konfidenzniveau
• Statistische Schlussfolgerungen und Perzentile
• Theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilungen
• Signifikanztests sowie Konfidenzintervalle
• Umgang mit Asymmetrien in Daten
• Erklärung des Begriffs Kurtosis
• Grundlagen zur Varianzanalyse

Regressionsanalyse

• Begriffe der Regressionsanalyse verstehen
• Einführung in die lineare Regression
• Abschätzung von Regressionsparametern
• Interpretation von Ergebnissen der Regressionsanalyse
• Statische Annahmen bei Regressionen erkennen
• Folgen von Verletzungen statistischer Annahmen prüfen
• Unterschiede zwischen echter und scheinbarer Regression verstehen
• Aufbau sowie Funktionen von Regressionsmodellen
• Transformation von Variablen in Modellen
• Interpretation der Regressionskoeffizienten
• Lineare und nichtlineare Regressionsmodelle

Zeitreihenanalyse

• Komponenten von Zeitreihendaten erkennen
• Gängige Methoden zur Zerlegung von Zeitreihen
• Trends, Zyklen sowie saisonale Schwankungen analysieren
• Tests auf Stationarität durchführen
• Grafische Darstellungen und Korrelogramme interpretieren
• Einheitswurzeltests ausführen
• Umwandlung nichtstationärer Zeitreihen in stationäre Formen
• Stationäre Prozesse sowie deren Eigenschaften
• Komplexe Transformationen in ökonometrischen Modellen verstehen
• Wirtschaftsvorhersagen mithilfe von Zeitreihendaten erstellen

Neuronale Netze

• Grundlagen und Arbeitsweise neuronaler Netze erlernen
• Struktur und Bestandteile neuronaler Netze kennenlernen
• Einführung in maschinelles Lernen
• Unterschiede zwischen überwachtem und unüberwachtem Lernen verstehen
• Vergleich zwischen maschinellem Lernen und Ökonometrie

Finanzrisikomodellierung

• Arten von Risiken identifizieren und bewerten
• Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Risiken bestimmen
• Bedeutung des Variationskoeffizienten erklären
• Kapitalbedarf zur Risikoabsicherung kalkulieren

Markov-Ketten und Monte-Carlo-Simulationen

• Grundprinzipien von Simulationen und Modellen verstehen
• Verteilungsmerkmale sowie Wahrscheinlichkeiten erkennen
• Erstellung typischer Simulationsprofile
• Umgang mit zufälligen Variablen und deren Auswirkungen

Projektbewertung

• Kriterien zur Auswahl geeigneter Projekte definieren
• Begriff der Preiselastizität verstehen
• Wirtschaftliche Machbarkeit von Projekten prüfen
• Analyse des Risiko-Break-even-Punkts durchführen
• Grundlagen der Nettozuflüsse verstehen
• Nutzung analytischer Hilfsmittel anwenden
• Belastungstests durchführen

Zusammenfassung sowie weitere Schritte